AI

決定木(ランダムフォレスト)で米国株の株価を予想してみた。

ぜんばんは!

ぜんぜんです。

さて、今回は決定木(ランダムフォレスト)で米国株の株価を予想してみたという話です。

今流行りの人工知能(AI)で株価を予想しようって話です。

決定木とは

クラス分類や回帰などができるアルゴリズムです。

「はい」「いいえ」で答えられる質問で構成された木の構造をする学習です。

条件分岐によってグループを分割して分類します。

グループを分割する際は同じような属性で構成されるように分割します。

ウィキペディアの決定木のページはこちら

決定木の不純度について

様々なクラスが混在するグループは不純度が高く、

1つだけのクラスだったり、1つのクラスの割合が高いと不純度が低くなります。

決定木では不純度ができるだけ小さくなるように分割をしていきます。

 

決定木の枝刈り(剪定)について

決定木の葉が一つだけになるまで分割を続けて気が大きくなると

厳密に分割できているが、汎用性が下がってしまうというデメリットがあります。

したがって、気の深さや葉の最大の枚数などを制限して

枝刈り(剪定)を行うことで決定木の汎用性を高めることです。

ランダムフォレストとは

それぞれ異なった決定木をたくさん作り、

その結果の平均を取ることで過剰適合の度合いを減らすことができる学習手法です。

決定木がたくさんになるのでフォレスト(森)という名前がついています。

決定木で出てきた結果を多数決や平均で決めます。

ランダムフォレストの特徴(メリットとデメリット)

・メリット

ノイズに強い。

高精度である。

データ量が多くても拘束で動く

データのスケールを変換する必要がない

・デメリット

学習データと説明変数をランダムで抽出するので

データ変数が少なすぎると学習がうまくできない。

 

決定木(ランダムフォレスト)で米国株を予想した結果

とりあえず、結果を貼り付けました。

DNNはニューラルネットワークでの予想株価です。

前回ニューラルネットワークで米国株を予想したので

その時の結果を張り付けています。

【2019年4月】人工知能(AI)で米国株を予想してみた!ぜんばんは! ぜんぜんです。 さて、今回は人工知能(AI)で米国株を計算してみましたという話です。 米国株の人工知能(AI...

 

計算倍率と標準倍率は補正値です。

基本的に無視してもらって良いです。

詳しく説明するとニューラルネットワークでもランダムフォレストでも

計算結果がどうしても平均値に近づくように出してしまいます。

つまり、株価が低いものは大きめに算出され

株価が高いものは小さい目に算出されます。

したがって、例えば上記では「T」などは株価が低いので

予想株価が非常に高い値になります。

それを補正するために計算倍率と標準倍率を入れました。

その補正した値から予想リターンを計算しました。

 

ランダムと書いてあるのがランダムフォレストでの計算結果の株価の値です。

 

平均とかいてあるのはニューラルネットワークと

ランダムフォレストの予想リターンの平均値です。

下に行くほどリターンが高いものです。

つまり、下の株ほど大きく上がると予想される株です。

右側4つのセルが僕と他の米国投資家の保有の有無です。

他の米国株投資家で保有銘柄がわかる人を記載しました。

おそらく、苦情などは来ないと思いますが

というか、そもそも僕のブログを読んでいないと思いますが

本人から連絡があった場合などについては編集する予定です。

 

今回人工知能でリターンの高いと銘柄のPM以外を保有している

三菱サラリーマンさんはすごいなと思いました。(小並感)

指標の数値のみで人工知能に株価を予想させているので

三菱サラリーマンさんは指標に重きを置いている投資なのでしょう。(知らんけど)

 

逆に霧末さんは人工知能とは違う投資手法ですね。

どちらが正しいとかではないですが

単純に違うものに投資をしているだなって話です。

 

決定木(ランダムフォレスト)とニューラルネットワークの結果が似ている

ニューラルネットワークと決定木(ランダムフォレスト)の

予想リターンをプロットした図が上記になります。

個人的にこれは意外でしたが、

計算手法がぜんぜん違う決定木(ランダムフォレスト)と

ニューラルネットワークですが、

算出結果のリターンについてはかなり近い値を取っています。

 

人工知能の結果からどの米国株を買うべきか?

素直に学習結果を信じるなら

MO>ABBV>PM>SO>T>JNJ

あたりを買えば良いでしょう。

これらは予想リターンが30%以上です。

 

あとはお好みで

VZ>IBM>DUK>XOM>KO

辺りを買えば良いでしょう。

 

まとめ

決定木(ランダムフォレスト)で米国株を予想してみた。

ニューラルネットワークと決定木(ランダムフォレスト)では結果が似ていた。

人工知能の予想を信じるならMO、ABBV、PM、SO、T、JNJに投資しましょう

 

 


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